DOI: 10.21637/GT.2016.3.03.


A banki kockázatmenedzsment új irányai a hazai és a nemzetközi gyakorlatban

New Trends of Banking Risk Management in International and Domestic Practice


JUHÁSZ Zita – KOVÁCS Róbert


A Közép-Kelet Európai régióban elsőként Magyarországon történt meg az áttérés a kétszintű bankrendszerre. A magyar modell a térségben mintának számított, mely utat időbeli késéssel a többiek is követtek. Az indulási előnyünk az EU csatlakozásig tartott, azonban azóta az európai közösség részeként minden nemzeti bankszektorra ugyanazok a nemzetközi szabályozások érvényesek. A világgazdasági válság és helyi következményei, a nemzetgazdasági adottságok, a kulturális különbségek, az eltérő nemzeti szabályozások stb. hatására országonként igen eltérővé vált a bankszektor gazdaságélénkítő képessége és ennek következményként az egyes nemzetgazdaságok fejlődési tendenciái és fejlettségi foka is lényegesen eltér. Tekintettel arra, hogy a bankszektor és a gazdaság kölcsönös egymásra utaltságban működik, érdemes összevetni a magyar bankszektor tényszerű helyzetét és kilátásait a versenytárs országokéval, hiszen ez determinálni fogja a jövőbeli gazdasági teljesítményeket.

KULCSSZAVAK: kockázatkezelés, hitelkockázat, működési kockázat, szcenárióelemzés, stressz-tesztek
JEL kódok: G17, G18, G21, G28


The measurement of the risks of banking has changed the last decades, significally. Credit risk, as one of the dominant component, basically determines the carefully, prudent and efficient management of credit institutions. Thus, management of repayment risk in credit transactions interweaves the entire organization of banking operations, which is built in the first defence line of the bank's branches activity. The scenario analysis is an important tool for financial risk measurement, involves evaluating the impact of extreme in sector- and institution levels. It permits to prepare for the possible risks. Scenarios should be carefully examined in an attempt to make sure that all the adverse consequences are considered. The scenarios should include not only the immediate effect on the financial institution’s portfolio of shock to market variables.

KEYWORDS: risk management, credit risk, operational risk, scenario analysis, stress-tests
JEL Codes: G17, G18, G21, G28



A tanulmány letöltése / Full text download